Sfoglia per Afferenza MILANO - Dipartimento di Matematica per le Scienze economiche, finanziarie ed attuariali (DiMSEFA)
Pointwise well-posedness in set optimization with cone proper sets
2012 Miglierina, Enrico; Gutiérrez, C; Molho, E; Novo, V.
Political Accountability: A Stochastic Control Approach
2010 Longo, Michele; Mainini, Alessandra
Portfolio comparison with complete and partial observation for a hara investor
2013 Mainini, Alessandra; Longo, Michele
Portfolio optimization under partial information and cara preferences
2013 Mainini, Alessandra; Longo, Michele
Preface
2016 Bischi, G. I.; Panchuk, A.; Radi, Davide
Premium risk net of reinsurance: From short-term to medium-term assessment
2019 Pallaria, Antonio; Savelli, Nino
Presentations with Beamer
2019 Vassallo, Salvatore Flavio; Messineo, Grazia Caterina
Previdenza Complementare. La portabilità non basta.
2010 Clemente, Gian Paolo
La previsione dei tassi di mortalità: analisi ed applicazione dei modelli di Lee-Carter e Haberman & Renshaw
2004 Clemente, Gian Paolo
A prey-predator fishery model with endogenous switching of harvesting strategy
2013 Bischi, G. -I.; Lamantia, F.; Radi, Davide
Proceedings of the MDEF (Modelli Dinamici in Economia e Finanza – Dynamic models in economics and finance) workshop, Urbino 6th–8th September 2018
2020 Gardini, L.; Radi, Davide; Tramontana, Fabio
Il Progetto M.In.E.R.Va
2013 Vassallo, Salvatore Flavio; Messineo, Grazia Caterina
Il progetto M.In.E.R.Va.
2013 Vassallo, Salvatore Flavio; Messineo, Grazia Caterina
Il Progetto M.In.E.R.Va. per il recupero e la valutazione
2013 Vassallo, Salvatore Flavio; Messineo, Grazia Caterina
La promozione della libertà responsabile nel processo di globalizzazione: assetti di welfare e sistemi d’impresa
2013 Marseguerra, Giovanni
Public Funding and Innovation Strategies. Evidence from Italian SMEs
2020 Barbieri, Laura; Bragoli, Daniela; Cortelezzi, Flavia; Marseguerra, Giovanni
Public Support to Innovation Strategies
2015 Barbieri, Laura; Bragoli, Daniela; Cortelezzi, Flavia; Marseguerra, Giovanni
The put-call symmetry for American options in the Heston stochastic volatility model
2014 Sbuelz, Alessandro; Battauz, Anna; De Donno, Marzia
Qualitative methods in continuous and discrete dynamical systems
2016 Bischi, G. I.; Lamantia, F.; Radi, Davide
Quantitative Finance: Problems and Solutions
2021 Sbuelz, Alessandro; Tarelli, Andrea
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