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EnglishEquity Default Swaps are new equity derivatives designed as a product for credit investors. Equipped with a novel pricing result, we provide closedform values that give an analytic contribution to the viability of cross-asset trading related to credit risk.
Sbuelz, A., Campi, L., Closed-form Pricing of Benchmark Equity Default Swaps under the CEV Assumption, <<RISK LETTERS>>, 2005; 1 (3): 1-7 [http://hdl.handle.net/10807/83873]
| Autori: | ||
| Titolo: | Closed-form Pricing of Benchmark Equity Default Swaps under the CEV Assumption | |
| Data di pubblicazione: | 2005 | |
| Abstract: | Equity Default Swaps are new equity derivatives designed as a product for credit investors. Equipped with a novel pricing result, we provide closedform values that give an analytic contribution to the viability of cross-asset trading related to credit risk. | |
| Lingua: | Inglese | |
| Rivista: | ||
| Citazione: | Sbuelz, A., Campi, L., Closed-form Pricing of Benchmark Equity Default Swaps under the CEV Assumption, <<RISK LETTERS>>, 2005; 1 (3): 1-7 [http://hdl.handle.net/10807/83873] | |
| Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
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