IRIS PubliCatt
PubliCatt è il repository istituzionale ad accesso aperto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove gli utenti autorizzati afferenti all'Ateneo provvedono direttamente e autonomamente a depositare e a rendere visibili le proprie pubblicazioni, inserendo i dati descrittivi del documento stesso ("metadati", quali il titolo, autore, abstract, etc.) e, laddove possibile, il testo della pubblicazione stessa (full-text).
PubliCatt utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da CINECA.
EnglishIn this paper, I prove the closed-form extension of the Schwartz and Smith (2000) model of commodity futures pricing to state-dependent risk premia. The extended model exhibits important additional flexibility in representing different term-structure patterns.
Sbuelz, A., THE SCHWARTZ AND SMITH (2000) MODEL WITH STATE-DEPENDENT RISK PREMIA, <<MATHEMATICAL FINANCE LETTERS>>, 2015; Math. Finance Lett. 2015, 2015:7 (N/A): 1-7 [http://hdl.handle.net/10807/68192]
| Autori: | |
| Titolo: | THE SCHWARTZ AND SMITH (2000) MODEL WITH STATE-DEPENDENT RISK PREMIA |
| URL: | http://scik.org/index.php/mfl/article/view/2294 |
| Data di pubblicazione: | 2015 |
| Abstract: | In this paper, I prove the closed-form extension of the Schwartz and Smith (2000) model of commodity futures pricing to state-dependent risk premia. The extended model exhibits important additional flexibility in representing different term-structure patterns. |
| Lingua: | Inglese |
| Rivista: | |
| Citazione: | Sbuelz, A., THE SCHWARTZ AND SMITH (2000) MODEL WITH STATE-DEPENDENT RISK PREMIA, <<MATHEMATICAL FINANCE LETTERS>>, 2015; Math. Finance Lett. 2015, 2015:7 (N/A): 1-7 [http://hdl.handle.net/10807/68192] |
| Altre informazioni significative: | Copyright © Alessandro Sbuelz. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited |
| Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
File in questo prodotto:
| File | Descrizione | Tipologia | Note | Licenza | |
|---|---|---|---|---|---|
| mfl 2015.pdf | N/A | Nessuna Nota |  | Open Access Visualizza/Apri |
Copyright © 2021