In questo lavoro si presenta un modello statistico per la previsione del cambio spot euro vs. dollaro statunitense. Sulla base dei recenti sviluppi dell econometria delle serie storiche, il tasso di cambio giornaliero, come quasi tutte le serie di dati ad alta frequenza, può essere rappresentato attraverso modelli non lineari in grado di riprodurne l instabilità sia in media che in varianza. Questo approccio è meno preciso rispetto ai tradizionali modelli lineari, in quanto non ottimizza gli scarti di previsione puntuale, ma consente di ottenere informazioni più corrette (ed economicamente più utili) sull oscillazione e sulla direzione dell andamento del cambio. Un modello non lineare di tipo SETAR è stato calibrato sulla serie del cambio spot Euro/Dollaro dal 04/01/1999 al 28/05/2005 allo scopo di determinare, attraverso tecniche di simulazione Monte Carlo, qual è la probabilità che l andamento del cambio rimanga all interno di una prefissata banda di oscillazione o non superi determinate soglie per un numero di giorni di fissazione del tasso di cambio liberamente determinabile tra 1 e 60. La validazione dei risultati ha riguardato sia l accuratezza puntuale (scarto rispetto al dato empirico) che intervallare (corretta calibrazione del modello previsionale).

Del Giudice, A., La previsione del cambio euro / dollaro statunitense, <<BANCARIA>>, 2007; (3): N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/64258]

La previsione del cambio euro / dollaro statunitense

Del Giudice, Alfonso
2007

Abstract

In questo lavoro si presenta un modello statistico per la previsione del cambio spot euro vs. dollaro statunitense. Sulla base dei recenti sviluppi dell econometria delle serie storiche, il tasso di cambio giornaliero, come quasi tutte le serie di dati ad alta frequenza, può essere rappresentato attraverso modelli non lineari in grado di riprodurne l instabilità sia in media che in varianza. Questo approccio è meno preciso rispetto ai tradizionali modelli lineari, in quanto non ottimizza gli scarti di previsione puntuale, ma consente di ottenere informazioni più corrette (ed economicamente più utili) sull oscillazione e sulla direzione dell andamento del cambio. Un modello non lineare di tipo SETAR è stato calibrato sulla serie del cambio spot Euro/Dollaro dal 04/01/1999 al 28/05/2005 allo scopo di determinare, attraverso tecniche di simulazione Monte Carlo, qual è la probabilità che l andamento del cambio rimanga all interno di una prefissata banda di oscillazione o non superi determinate soglie per un numero di giorni di fissazione del tasso di cambio liberamente determinabile tra 1 e 60. La validazione dei risultati ha riguardato sia l accuratezza puntuale (scarto rispetto al dato empirico) che intervallare (corretta calibrazione del modello previsionale).
Italiano
Del Giudice, A., La previsione del cambio euro / dollaro statunitense, <<BANCARIA>>, 2007; (3): N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/64258]
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