In seguito al fallimento della banca d’affari Lehman Brothers e al quasi tracollo della compagnia d’assicurazioni American International Group (Aig), entrambe fortemente impegnate nel settore dei Cds, si è iniziata a registrare una maggiore attenzione verso i Cds dei principali gruppi bancari. Utilizzando i Cds spreads di un campione di banche internazionali nel periodo 2005 - marzo 2010, il presente lavoro indaga la presenza di una relazione tra i Cds spreads e gli indicatori di bilancio. Dai risultati dell’analisi empirica si evince una forte relazione tra la dinamica dei Cds spreads del settore bancario e le performance economico-finanziarie delle banche, rendendoli quindi importanti indicatori del profilo di rishio bancario.

Chiaramonte, L., Casu, B., I CDS spreads come indicatori della rischiosità di una banca? Alcune evidenze empiriche dalla recente crisi finanziaria, <<BANCARIA>>, 2011; (Novembre): 82-98 [http://hdl.handle.net/10807/39920]

I CDS spreads come indicatori della rischiosità di una banca? Alcune evidenze empiriche dalla recente crisi finanziaria

Chiaramonte, Laura;
2011

Abstract

In seguito al fallimento della banca d’affari Lehman Brothers e al quasi tracollo della compagnia d’assicurazioni American International Group (Aig), entrambe fortemente impegnate nel settore dei Cds, si è iniziata a registrare una maggiore attenzione verso i Cds dei principali gruppi bancari. Utilizzando i Cds spreads di un campione di banche internazionali nel periodo 2005 - marzo 2010, il presente lavoro indaga la presenza di una relazione tra i Cds spreads e gli indicatori di bilancio. Dai risultati dell’analisi empirica si evince una forte relazione tra la dinamica dei Cds spreads del settore bancario e le performance economico-finanziarie delle banche, rendendoli quindi importanti indicatori del profilo di rishio bancario.
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Chiaramonte, L., Casu, B., I CDS spreads come indicatori della rischiosità di una banca? Alcune evidenze empiriche dalla recente crisi finanziaria, <<BANCARIA>>, 2011; (Novembre): 82-98 [http://hdl.handle.net/10807/39920]
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