We describe two procedures that assist insurance rms in determining shareholders' risk tolerance thresholds and in using such thresholds within the decision-making process. The fi rst procedure is based on parsimonious measures of the risk/return tradeoff such as the Sharpe Ratio; the second procedure makes a direct use of expected utility theory. =============================================================================== Gent. Prof. Sbuelz, nell’ultima riunione il Comitato di Redazione del Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari (GIIA) ha esaminato il Suo lavoro dal titolo “Risk tolerance levels for insurance companies” (scritto in collaborazione con A. Battauz, M. De Donno, L. Peccati, M. Tonotti) e ha deliberato che esso sia accettato per la pubblicazione sul numero speciale del GIIA relativo all’anno 2008 dedicato al XVIII International AFIR Colloquium (Roma, 2008). Le chiedo cortesemente di inviare - entro venerdì 19 giugno 2009 - il relativo file, in formato sorgente (preferibilmente in TEX o LATEX) e in formato pdf, via e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi: fabio.grasso@uniroma1.it e iia@italian-actuaries.org. Con i miei migliori saluti Il Segretario di Redazione Prof. Fabio Grasso Roma, 11 giugno 2009
Sbuelz, A., Battauz, A., De Donno, M., Tolotti, M., Risk tolerance levels for insurance companies, <<GIORNALE DELL'ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI>>, 2009; 72 (N/A): 289-300 [http://hdl.handle.net/10807/24309]
Risk tolerance levels for insurance companies
Sbuelz, Alessandro;De Donno, Marzia;
2009
Abstract
We describe two procedures that assist insurance rms in determining shareholders' risk tolerance thresholds and in using such thresholds within the decision-making process. The fi rst procedure is based on parsimonious measures of the risk/return tradeoff such as the Sharpe Ratio; the second procedure makes a direct use of expected utility theory. =============================================================================== Gent. Prof. Sbuelz, nell’ultima riunione il Comitato di Redazione del Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari (GIIA) ha esaminato il Suo lavoro dal titolo “Risk tolerance levels for insurance companies” (scritto in collaborazione con A. Battauz, M. De Donno, L. Peccati, M. Tonotti) e ha deliberato che esso sia accettato per la pubblicazione sul numero speciale del GIIA relativo all’anno 2008 dedicato al XVIII International AFIR Colloquium (Roma, 2008). Le chiedo cortesemente di inviare - entro venerdì 19 giugno 2009 - il relativo file, in formato sorgente (preferibilmente in TEX o LATEX) e in formato pdf, via e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi: fabio.grasso@uniroma1.it e iia@italian-actuaries.org. Con i miei migliori saluti Il Segretario di Redazione Prof. Fabio Grasso Roma, 11 giugno 2009
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