Elementi di Matematica Finanziaria e cenni di programmazione lineare

Questo volume si propone come libro di testo per gli insegnamenti di Matematica Finanziaria a durata semestrale. L’impostazione è quella classica della Teoria del Credito: si esaminano le leggi di capitalizzazione e attualizzazione, a tassi anche non costanti, applicate a operazioni finanziarie elementari e complesse (rendite e ammortamenti) e alla valutazione di investimenti/finanziamenti. Particolare attenzione è dedicata all’analisi dei prestiti obbligazionari (inclusi quelli indicizzati) in un mercato caratterizzato da una struttura per scadenza nota: il concetto di duration è esposto in modo tale da raccordarsi agevolmente con gli eventuali successivi insegnamenti di Finanza Matematica. Una particolarità importante del volume consiste nel contenere in Appendice una ampia discussione sui modelli di Programmazione Lineare, trattati da un punto di vista sia geometrico sia algebrico, la cui soluzione è commentata alla luce della Teoria della Dualità.