IRIS PubliCatt

PubliCatt è il repository istituzionale ad accesso aperto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove gli utenti autorizzati afferenti all'Ateneo provvedono direttamente e autonomamente a depositare e a rendere visibili le proprie pubblicazioni, inserendo i dati descrittivi del documento stesso ("metadati", quali il titolo, autore, abstract, etc.) e, laddove possibile, il testo della pubblicazione stessa (full-text).

PubliCatt utilizza la piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) sviluppata da CINECA.

Clemente, Gian Paolo

Rete di Collaborazioni Statistiche Email Alert RSS Feed

Info

Publications (Pubblicazioni selezionate)

Risultati 1 - 20 di 39 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).

	Data di pubblicazione	Titolo	Autore(i)	File
1	2013	Lower Bounds for Kirchhoff Index: a Numerical Procedure	Clemente, Gian Paolo; Cornaro, Alessandra	-
2	2013	A New Lower Bound for the Kirchhoff Index using a numerical procedure based on Majorization Techniques	Cornaro, Alessandra; Clemente, Gian Paolo	-
3	2014	A Risk-Theory Model to Assess the Capital Requirement for Mortality and Longevity Risk	Savelli, Nino; Clemente, Gian Paolo	-
4	2011	HIERARCHICAL STRUCTURES IN THE AGGREGATION OF PREMIUM RISK FOR INSURANCE UNDERWRITING	Clemente, Gian Paolo; Savelli, Nino	-
5	2014	Selecting stochastic mortality models for the Italian population	Biffi, Paola; Clemente, Gian Paolo	-
6	2015	Computing Lower Bounds for the Kirchhoff Index Via Majorization Techniques	Cornaro, Alessandra; Clemente, Gian Paolo	-
7	2015	Internal model techniques of premium and reserve risk for non-life insurers	Clemente, Gian Paolo; Savelli, Nino	-
8	2015	The Impact of Reinsurance Strategies on Capital Requirements for Premium Risk in Insurance	Clemente, Gian Paolo; Savelli, Nino; Zappa, Diego	-
9	2014	Lezioni di matematica attuariale delle assicurazioni danni	Savelli, Nino; Clemente, Gian Paolo	-
10	2016	Model selection for forecasting mortality rates	Clemente, Gian Paolo	-
11	2016	An Extension of Collective Risk Model for Stochastic Claim Reserving (Initial version)	Ricotta, Alessandro; Clemente, Gian Paolo	-
12	2016	An Extension of Collective Risk Model for Stochastic Claim Reserving	Ricotta, Alessandro; Clemente, Gian Paolo	-
13	2016	New bounds for the sum of powers of normalized Laplacian eigenvalues of graphs	Clemente, Gian Paolo; Cornaro, Alessandra	-
14	2014	The Use of GAMLSS in Assessing the Distribution of Unpaid Claims Reserves	Clemente, Gian Paolo; Spedicato, Giorgio Alfredo; Schewe, Florian	-
15	2010	A Collective Risk Model for Claims Reserve Distribution	Clemente, Gian Paolo; Savelli, Nino	-
16	2008	Gli effetti dei futuri scenari demografici ed economici sul livello di equilibrio del sistema previdenziale della Repubblica di San Marino: i risultati di un modello attuariale	Clemente, Gian Paolo	-
17	2008	Requisito di capitale e correlazione tra i rami:i risultati di un modello interno	Clemente, Gian Paolo	-
18	2008	LIVELLI DI ASSORBIMENTO DEL CAPITALE NELLE ASSICURAZIONI DANNI: IL NUOVO SCENARIO PROSPETTATO DA SOLVENCY II	Clemente, Gian Paolo; Savelli, Nino	-
19	2008	Riserve Sinistri Stocastiche: alcune metodologie a confronto	Clemente, Gian Paolo; Parrini, Chiara	-
20	2008	Un Modello per la Determinazione del Risk Based Capital in presenza di Correlazione tra i Rami	Clemente, Gian Paolo	-

Details

Nome completo:

Clemente, Gian Paolo