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Data di pubblicazione Titolo Autore(i) File
1-gen-2009 A note on passport options Battauz, A.; De Donno, Marzia
1-gen-2009 Risk tolerance levels for insurance companies Sbuelz, Alessandro; Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Tolotti, Marco
1-gen-2009 Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region Battauz, A; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
1-gen-2007 On a class of generalized integrands De Donno, Marzia
1-gen-2007 On a lemma by Ansel and Stricker De Donno, Marzia; M., Pratelli
1-gen-2006 Stochastic integration with respect to a sequence of semimartingales De Donno, Marzia; M., Pratelli
1-gen-2005 A theory of stochastic integration for bond markets De Donno, Marzia; M., Pratelli
1-gen-2005 Super-replication and utility maximization in large financial markets De Donno, Marzia; P., Guasoni; M., Pratelli
1-gen-2004 The term structure of interest rates as a random field: a stochastic integration approach De Donno, Marzia
1-gen-2004 A note on completeness in large financial markets De Donno, Marzia
1-gen-2004 On the use of measure-valued strategies in bond markets De Donno, Marzia; M., Pratelli
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