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Data di pubblicazione Titolo Autore(i) File
1-gen-2008 Un Modello per la Determinazione del Risk Based Capital in presenza di Correlazione tra i Rami Clemente, Gian Paolo
1-gen-2014 Un software per la preparazione di prove d'esame cartacee e online Vassallo, Salvatore Flavio; Messineo, Grazia Caterina
1-gen-2006 Understanding and exploiting momentum in stock returns Rodriguez, J; Sbuelz, Alessandro
1-gen-2024 An undertaking specific approach to address diversifiable demographic risk within Solvency II framework Clemente, Gian Paolo; Della Corte, Francesco; Savelli, Nino
1-gen-2024 Unit balls of polyhedral Banach spaces with many extreme points De Bernardi, Carlo Alberto
1-gen-2023 Unraveling the key drivers of community composition in the agri-food trade network Clemente, Gian Paolo; Cornaro, Alessandra; Della Corte, Francesco
1-gen-2024 Unraveling the Key Drivers of Community Composition in the Agri-food Trade Network (Extended Abstract) Clemente, Gian Paolo; Cornaro, Alessandra; Della Corte, Francesco
1-gen-2016 Upper and Lower Bounds for the Mixed Degree-Kirchhoff Index Bianchi, Monica; Cornaro, Alessandra; Palacios, Jl; Torriero, Anna
1-gen-2015 Use of Chebyshev Polynomial Kalman Filter for pseudo-blind demodulation of CD3S signals Yahia, M.; Radi, Davide; Gardini, L.; Freschi, V.
1-gen-2014 The Use of GAMLSS in Assessing the Distribution of Unpaid Claims Reserves Clemente, Gian Paolo; Spedicato, Giorgio Alfredo; Schewe, Florian
1-gen-2018 Value at Risk and Expected Shortfall based on Gram-Charlier-like expansions Zoia, Maria; Biffi, Paola; Nicolussi, Federica
1-gen-2010 Values and rules for a new model of development Quadrio Curzio, Alberto; Marseguerra, Giovanni
1-gen-2017 Valuing investment projects under interest rate risk: empirical evidence from European firms Ballestra, L. V.; Pacelli, G.; Radi, Davide
1-gen-2021 A variational approach to the alternating projections method De Bernardi, Carlo Alberto; Miglierina, Enrico
1-gen-1997 Vector Equilibrium Problems with Generalized Monotone Bifunctions Bianchi, Monica; Hadjisavvas, N.; Schaible, S.
1-gen-2016 A very efficient approach for pricing barrier options on an underlying described by the mixed fractional Brownian motion Ballestra, L.; Pacelli, G.; Radi, Davide
1-gen-2016 A very efficient approach to compute the first-passage probability density function in a time-changed Brownian model: Applications in finance Ballestra, L. V.; Pacelli, G.; Radi, Davide
1-gen-2023 Vine copula modeling dependence among cyber risks: A dangerous regulatory paradox Carannante, Maria; D'Amato, Valeria; Fersini, Paola; Forte, Salvatore; Melisi, Giuseppe
1-gen-2023 Vine copula modeling dependence among cyber risks: A dangerous regulatory paradox Carannante, Maria; D'Amato, Valeria; Fersini, Paola; Forte, Salvatore; Melisi, Giuseppe
1-gen-2017 Walrasian versus Cournot behavior in an oligopoly of boundedly rational firms Radi, Davide
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