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Data di pubblicazione Titolo Autore(i) File
1-gen-2015 THE SCHWARTZ AND SMITH (2000) MODEL WITH STATE-DEPENDENT RISK PREMIA Sbuelz, Alessandro
1-gen-2002 A simulation model for solvency and reinsurance analysis in general insurance Savelli, Nino
1-gen-2017 SMEs, Innovation and the fight against counterfeiting trade Marseguerra, Giovanni
1-gen-2015 Solidarity as a “Social Value”. Paradigms for a Good Society Quadrio Curzio, Alberto; Marseguerra, Giovanni
1-gen-2006 SOLVENCY II PROJECT AND RISK CAPITAL MODELLING FOR THE UNDERWRITING RISK OF PROPERTY & CASUALTY INSURERS Savelli, Nino
1-gen-2011 Some results on condition numbers in convex multiobjective optimization Bianchi, Monica; Miglierina, Enrico; Molho, Elena; Pini, Rita
1-gen-2003 Stability of critical points for vector valued functions and Pareto efficiency Miglierina, Enrico
1-gen-2010 Strategic Investment Timing Under Profit Complementarites Marseguerra, Giovanni; Cortelezzi, Flavia
1-gen-2003 Structural Recovery of Face Value at Default Guha, R; Sbuelz, Alessandro
1-gen-2019 Sub-optimal investment for insurers Longo, Michele; Stabile, Gabriele
1-gen-2016 Subsidiarity in internal structures of financial institutions Marseguerra, Giovanni
1-gen-2009 La sussidiarietà per la competitività delle PMI Marseguerra, Giovanni
1-gen-2013 Technological status of the Italian companies Barbieri, Laura; Cortelezzi, Flavia; Marseguerra, Giovanni; Zoia, Maria
1-gen-2004 The term structure of interest rates as a random field: a stochastic integration approach DE DONNO, Marzia
1-gen-2012 Test online di matematica: il Progetto M.In.E.R.Va Vassallo, Salvatore Flavio; Messineo, Grazia Caterina
1-gen-2013 The esami package for examinations Vassallo, Salvatore Flavio; Messineo, Grazia Caterina
1-gen-2014 The Importance of Updating: Evidence from a Brazilian Nowcasting Model Bragoli, Daniela; Metelli, Luca; Modugno, Michele
1-gen-2005 The isodiametric problem for lattice-point-free convex sets Vassallo, Salvatore Flavio; Hernandez Cifre, Maria
1-gen-1998 The Linear Relationship Between Expected Returns and Price of Risk Sbuelz, Alessandro
1-gen-2014 The put-call symmetry for American options in the Heston stochastic volatility model Sbuelz, Alessandro; Battauz, Anna; De, Donno
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