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Data di pubblicazione Titolo Autore(i) File
1-gen-2023 Optimal cashback in a cooperative framework for peer-to-peer insurance coverages Clemente, Gian Paolo; Levantesi, S.; Piscopo, G.
1-gen-2022 Optimal exercise of American put options near maturity: A new economic perspective Battauz, A.; De Donno, Marzia; Gajda, J.; Sbuelz, Alessandro
1-gen-2021 Optimal exercise of American put options near maturity: A new economic perspective Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Gajda, Janusz; Sbuelz, Alessandro
1-gen-2011 Optimal Inflation Weights for EU Countries Bragoli, Daniela
1-gen-2016 Optimal Inflation weights in the Euro Area Bragoli, Daniela; Rigon, Massimiliano; Zanetti, Francesco
1-gen-2019 Optimal Portfolio Selection via network theory in banking and insurance sector Clemente, Gian Paolo; Hitaj, Asmerilda; Rosanna, G.
1-gen-2021 An optimal reinsurance simulation model for non-life insurance in the Solvency II framework Zanotto, A.; Clemente, Gian Paolo
1-gen-2002 Optimization in Economics, Finance and Industry Crespi, G. P; Giorgi, G; Guerraggio, A; La Torre, D; Miglierina, Enrico; Rocca, M.
1-gen-2020 An optimization model for minimizing systemic risk Castellano, R.; Cerqueti, Roy; Clemente, Gian Paolo; Grassi, R.
1-gen-2012 Il pacchetto "esami" per la creazione di prove scritte Vassallo, Salvatore Flavio; Messineo, Grazia Caterina
1-gen-2013 Il pacchetto minerva Vassallo, Salvatore Flavio; Messineo, Grazia Caterina
1-gen-2022 Perception of Fundamental Values and Financial Market Dynamics: Mathematical Insights from a 2D Piecewise Linear Map Gardini, L.; Radi, Davide; Schmitt, N.; Sushko, Iryna; Westerhoff, F.
1-gen-2015 Period adding structure in a 2D discontinuous model of economic growth Tramontana, Fabio; Sushko, Iryna; Avrutin, V.
1-gen-2018 A piecewise smooth model of evolutionary game for residential mobility and segregation Radi, Davide; Gardini, L.
1-gen-2012 Pointwise well-posedness in set optimization with cone proper sets Miglierina, Enrico; Gutiérrez, C; Molho, E; Novo, V.
1-gen-2010 Political Accountability: A Stochastic Control Approach Longo, Michele; Mainini, Alessandra
1-gen-2013 Portfolio comparison with complete and partial observation for a hara investor Mainini, Alessandra; Longo, Michele
1-gen-2013 Portfolio optimization under partial information and cara preferences Mainini, Alessandra; Longo, Michele
1-gen-2016 Preface Bischi, G. I.; Panchuk, A.; Radi, Davide
1-gen-2024 Preferences on discounting under time risk De Donno, Marzia; Menegatti, Mario
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