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Data di pubblicazione Titolo Autore(i) File
1-gen-2023 On representation of preferences a la Debreu Castagnoli, Erio; De Donno, Marzia; Favero, Gino; Modesti, Paola
1-gen-2022 Optimal exercise of American put options near maturity: A new economic perspective Battauz, A.; De Donno, Marzia; Gajda, J.; Sbuelz, Alessandro
1-gen-2022 On the relationship between comparisons of risk aversion of different orders De Donno, Marzia; Menegatti, Mario
1-gen-2022 On the exercise of American quanto options Battauz, A.; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
1-gen-2021 Optimal exercise of American put options near maturity: A new economic perspective Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Gajda, Janusz; Sbuelz, Alessandro
1-gen-2020 Some conditions for the equivalence between risk aversion, prudence and temperance De Donno, Marzia; Menegatti, Mario
1-gen-2019 Double continuation regions for American and Swing options with negative discount rate in Levy models De Donno, Marzia; Palmowski, Zbigniew; Tumilewicz, Joanna
1-gen-2019 Changes in multiplicative risks and optimal portfolio choice: new interpretations and results De Donno, M.; Magnani, M.; Menegatti, M.
1-gen-2019 Risk estimation for short-term financial data through pooling of stable fits De Donno, Marzia; Donati, R.; Favero, G.; Modesti, P.
1-gen-2017 Reaching nirvana with a defaultable asset? Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
1-gen-2016 A Different Way to Look at Random Variables Castagnoli, Erio; De Donno, Marzia; Favero, Gino; Modesti, Paola
1-gen-2015 Granular and Star-Shaped Price Systems Castagnoli, Erio; De Donno, Marzia; Favero, Gino; Modesti, Paola
1-gen-2015 Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region Sbuelz, Alessandro; Battauz, Anna; De Donno, Marzia
1-gen-2015 Kim and Omberg Revisited: The Duality Approach Battauz, A; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
1-gen-2015 New results on precautionary saving under two risks Baiardi, Donatella; De Donno, Marzia; Magnani, Marco; Menegatti, Mario
1-gen-2015 Envelope theorems in Banach lattices and asset pricing Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Ortu, Fulvio
1-gen-2015 Real options and American derivatives: The double continuation region Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
1-gen-2014 The put-call symmetry for American options in the Heston stochastic volatility model Sbuelz, Alessandro; Battauz, Anna; De Donno, Marzia
1-gen-2012 Real options with a double continuation region Battauz, A; Donno, Md; Sbuelz, Alessandro; De Donno, Marzia
1-gen-2011 Intertemporal asset pricing and the marginal utility of wealth A., Battauz; De Donno, Marzia; F., Ortu
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